Os sistemas de negociação que projetam seu sistema - Parte 1. A seção precedente deste tutorial olhou os elementos que compõem um sistema de troca e discutiu as vantagens e as desvantagens de usar tal sistema em um ambiente de troca vivo Nesta seção, nós fundamos nesse conhecimento Examinando quais os mercados são especialmente bem adaptados para o sistema de negociação Vamos então ter um olhar mais aprofundado sobre os diferentes gêneros de trading systems. Trading em mercados diferentes. Mercado de ações O mercado de ações é provavelmente o mercado mais comum para o comércio, Especialmente entre os novatos Nesta arena, grandes jogadores como Warren Buffett e Merrill Lynch dominam, e valor tradicional e estratégias de investimento de crescimento são de longe o mais comum No entanto, muitas instituições têm investido significativamente na concepção, desenvolvimento e implementação de sistemas de negociação Investidores individuais Estão se juntando a esta tendência, embora lentamente. Aqui estão alguns fatores-chave a ter em mente quando se utilizam sistemas de negociação no mercado de ações S. A grande quantidade de ações disponíveis permite que os comerciantes para testar sistemas em muitos tipos diferentes de ações - tudo a partir de estoque de OTC over-the-counter extremamente volátil para blue chips não voláteis. A eficácia dos sistemas de negociação pode ser limitada pela baixa liquidez De algumas ações, especialmente OTC e folhas-de-rosa sheet emissões podem comer em lucros gerados por negócios bem sucedidos, e pode aumentar as perdas OTC e pink folha equities freqüentemente incorrer taxas de comissão adicionais. Os principais sistemas de negociação utilizados são aqueles que procuram valor - ou seja, sistemas Que usam parâmetros diferentes para determinar se uma segurança é subvalorizada em comparação com seu desempenho passado, seus pares, ou o mercado em geral. Mercados de câmbio estrangeiros O mercado de câmbio, ou forex é o mercado maior e mais líquido do mundo Os governos do mundo s , Os bancos e outras grandes instituições comércio trilhões de dólares no mercado cambial todos os dias A maioria dos comerciantes institucionais no forex confiar em trad O mesmo vale para os indivíduos no forex, mas alguns com base em relatórios econômicos ou payouts. Here alguns fatores-chave para se manter em mente ao usar sistemas de negociação no mercado forex. A liquidez neste mercado - devido à enorme Por conseguinte, é muito mais fácil fazer muitas transações sem aumentar os custospared à quantidade de ações ou commodities disponíveis, o número de moedas para o comércio é limitado Mas por causa da disponibilidade de pares de moedas exóticas - ou seja, as moedas de países menores - a gama em termos de volatilidade não é necessariamente limitado. Os principais sistemas de negociação utilizados no forex são aqueles que seguem as tendências um ditado popular no mercado é a tendência É seu amigo, ou sistemas que compram ou vendem em fugas Isto é porque os indicadores econômicos causam frequentemente movimentos grandes do preço em um time. Futures equidade, forex, e mercadoria Todos os mercados de oferta de negociação de futuros Este é um veículo popular para o sistema de negociação por causa da maior quantidade de alavancagem disponível e maior liquidez e volatilidade No entanto, esses fatores podem cortar ambas as maneiras que podem ou amplificar seus ganhos ou amplificar suas perdas Por esta razão, O uso de futuros é geralmente reservado para os comerciantes avançados do sistema individual e institucional Isso ocorre porque os sistemas de negociação capazes de capitalizar no mercado de futuros exigem personalização muito maior, usar indicadores mais avançados e demorar muito mais para desenvolver Então, Cada indivíduo tem suas próprias vantagens e desvantagens A maioria das pessoas estão mais familiarizados com os mercados de ações, e essa familiaridade torna o desenvolvimento de um sistema de negociação mais fácil No entanto, forex é comumente pensado para ser a plataforma superior Para operar sistemas de negociação - especialmente entre os comerciantes mais experientes Além disso, se um comerciante decide tapar Italy no aumento da alavancagem e volatilidade, a alternativa de futuros é sempre aberto Finalmente, a escolha está nas mãos do sistema developer. Types of Trading Systems. Trend-Seguindo Sistemas O método mais comum de sistema de negociação é a tendência de seguir o sistema Em sua Forma mais fundamental, este sistema simplesmente espera por um movimento de preços significativos, em seguida, compra ou vende nessa direção Este tipo de bancos de sistema na esperança de que esses movimentos de preços irá manter a tendência. Moving Média Sistemas Freqüentemente utilizado na análise técnica uma média móvel é Um indicador que simplesmente mostra o preço médio de um estoque durante um período de tempo A essência das tendências é derivado desta medida A maneira mais comum de determinar a entrada ea saída é um crossover A lógica por trás disso é simples uma nova tendência é estabelecida quando o preço Cai acima ou abaixo de sua tendência de preço médio histórico Aqui está um gráfico que traça tanto a linha de preço azul ea linha vermelha MA de 20 dias da IBM. Breakout Systems The Conceito fundamental por trás deste tipo de sistema é semelhante ao de um sistema de média móvel A idéia é que quando um novo alto ou baixo é estabelecido, o movimento de preços é mais provável que continue na direção da fuga Um indicador que pode ser usado em Determinando fugas é uma banda de Bollinger simples Bollinger Bands mostrar médias de preços altos e baixos, e breakouts ocorrem quando o preço atende as bordas das bandas Aqui está um gráfico que traça preço linha azul e Bollinger Bands linhas cinza de Microsoft. Disadvantages de Trend - Seguindo Sistemas. Necessidade de Decisão Específica - Ao determinar as tendências, há sempre um elemento empírico para considerar a duração da tendência histórica. Por exemplo, a média móvel pode ser nos últimos 20 dias ou nos últimos cinco anos, de modo que o desenvolvedor Deve determinar qual é o melhor para o sistema Outros fatores a serem determinados são os altos e baixos médios em sistemas breakout. Lagging Nature - médias móveis e sistemas breakout wi Vai sempre estar atrasado Em outras palavras, eles nunca podem atingir o topo exato ou inferior de uma tendência Isso inevitavelmente resulta em uma perda de lucros potenciais, o que às vezes pode ser significativo. Efeito Whipsaw - Entre as forças de mercado que são prejudiciais ao sucesso de O efeito Whipsaw ocorre quando a média móvel gera um sinal falso - ou seja, quando a média cai apenas na faixa, em seguida, repentinamente inverte direção Isso pode levar a perdas maciças, a menos que eficaz parar - Perdas e técnicas de gerenciamento de risco são empregados. Mercados de lado - Os sistemas de tendência seguinte são, por natureza, capazes de ganhar dinheiro apenas em mercados que realmente fazem tendência. No entanto, os mercados também se movem de lado permanecendo dentro de um certo intervalo por um longo período de tempo. A volatilidade pode ocorrer - Ocasionalmente, os sistemas que seguem tendências podem experimentar alguma volatilidade extrema, mas o profissional deve ficar com seu sistema. A incapacidade de fazê-lo resultará em Falha garantida. Sistemas de Telecontroles Basicamente, o objetivo com o sistema de contra-tendência é comprar no mais baixo baixo e vender no mais alto alto A principal diferença entre este e o sistema de tendência seguinte é que o sistema de contra-tendência não é auto - , Não há tempo definido para sair de posições, e isso resulta em um potencial downside ilimitado Tipos de sistemas de contra-tendência Muitos tipos diferentes de sistemas são considerados sistemas de contra-tendência A idéia aqui é comprar quando momentum em uma direção começa a desvanecer Isso é mais freqüentemente calculado usando Osciladores Por exemplo, um sinal pode ser gerado quando estocásticos ou outros indicadores de força relativa caem abaixo de certos pontos. Existem outros tipos de sistemas de negociação de contra-tendência, mas todos eles compartilham o mesmo objetivo fundamental - comprar baixo e vender high. Disadvantages de Countertrend Seguindo Systems. E mpirical Decision-Making Required - Por exemplo, um dos fatores que o desenvolvedor do sistema deve decidir é o ponto Ts em que os indicadores de força relativa fade. Extreme volatilidade pode ocorrer - Estes sistemas também podem experimentar alguma volatilidade extrema, e uma incapacidade de ficar com o sistema, apesar desta volatilidade resultará em falha garantida. Downside ilimitado - Como mencionado anteriormente, há ilimitado Downside potencial, porque o sistema não é auto-corrigir não há tempo definido para sair positions. Conclusion Os principais mercados para os quais os sistemas de negociação são adequados são os mercados de ações, forex e futuros Cada um desses mercados tem suas vantagens e desvantagens Os dois principais gêneros Dos sistemas de negociação são os sistemas de tendência e contra-tendência. Apesar de suas diferenças, ambos os tipos de sistemas, em seus estágios de desenvolvimento, exigem tomada de decisão empírica por parte do desenvolvedor. Além disso, esses sistemas estão sujeitos a extrema volatilidade e isso pode exigir alguns Stamina - é essencial que o comerciante do sistema fique com o seu sistema durante estes tempos No seguinte i Nstallment, vamos dar uma olhada em como projetar um sistema de comércio e discutir alguns dos softwares que os comerciantes do sistema usam para tornar sua vida mais fácil. Deslocalização usa cookies para melhorar a funcionalidade e desempenho e para fornecer publicidade relevante Se você continuar Navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site Consulte o nosso Contrato de Usuário e Política de Privacidade. O desligamento usa cookies para melhorar a funcionalidade eo desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, concorda com o uso De cookies neste site Consulte a nossa Política de Privacidade e Contrato de Usuário para detalhes. Explore todos os seus tópicos favoritos no aplicativo SlideShare Obtenha o aplicativo SlideShare para Salvar para mais tarde, mesmo offline. Continue para o site móvel. Toque duplo para diminuir o zoom. Fixed Income Trading System. Share This SlideShare. LinkedIn Corporation 2017.Trading Systems O que é um sistema de negociação. Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros Estes pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e estimulam a execução imediata de um trade. Here são algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns usadas para construir os parâmetros De sistemas de negociação. Moved médias MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, duas ou mais destas formas de indicadores serão combinados na criação de uma regra Por exemplo, o sistema de crossover MA utiliza dois parâmetros de média móvel, a longo prazo E a curto prazo, para criar uma regra de compra quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é verdade Em outros casos, uma regra usa apenas um indicador Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe Qualquer compra, a menos que a força relativa está acima de um certo nível Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que faz um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 Médias Móveis. Porque o sucesso do sistema global depen Ds sobre o quão bem as regras executam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimização, a fim de gerenciar o risco aumentar a quantidade ganha por comércio e atingir estabilidade a longo prazo Isso é feito através da modificação de diferentes parâmetros dentro de cada regra Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, Um comerciante iria testar para ver quais as médias móveis 10 dias, 30 dias, etc funcionam melhor e, em seguida, implementá-los Mas a otimização pode melhorar os resultados por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros utilizados que, em última instância, determinar o sucesso de Um sistema. Vantagens Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação. Ele tira toda a emoção de negociação - Emoção é muitas vezes citada como uma das maiores falhas dos investidores individuais Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas adivinham suas decisões e Acabam perdendo dinheiro Seguindo estritamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes sistema pode renunciar a necessidade de tomar quaisquer decisões, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, a negociação não é empírica, porque é auto Acoplado Com a redução de ineficiências humanas, os comerciantes do sistema pode aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - Uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado pouco ou nenhum esforço é exigido pelo comerciante Computadores são frequentemente utilizados para automatizar não só a geração de sinal , Mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer trades. It s fácil se você deixar que outros fazem isso por você - Precisa de todo o trabalho feito para você Algumas empresas vendem sistemas de negociação que eles desenvolveram Outras companhias dar-lhe-ão os sinais gerados por seus sistemas negociando internos para uma taxa mensal Tenha cuidado, entretanto - muitas destas companhias são fraudulentas Dê uma olhada de perto quando os resultados que se vangloriam sobre foram tomados Afinal, é fácil ganhar dentro O passado Olhe para as empresas que oferecem um julgamento, que lhe permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Nós ve olhou para as principais vantagens de trabalhar com um sistema comercial, mas a abordagem também tem seus inconvenientes. Rading sistemas são complexos - Esta é a sua maior desvantagem Nos estágios de desenvolvimento, sistemas de negociação exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de tomar decisões empíricas e um profundo conhecimento de como os parâmetros funcionam Mas, mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de comércio , É importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando A aquisição de todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre a transação Custos Esses consistem em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de enchimento é uma parte dos custos de transação Tenha em mente, muitas vezes é impossível testar sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo Problemas Que ocorrem quando os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são conhecidos como deslizamento Efetivamente lidar com escorregamento ca N ser um obstáculo importante para a implantação de um sistema bem sucedido. O desenvolvimento pode ser uma tarefa demorada - Muito tempo pode ir para o desenvolvimento de um sistema de negociação para obtê-lo funcionando e trabalhando corretamente Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve a abundância de Teste, que leva um tempo Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente Os sistemas também devem ser negociados em tempo real, a fim de garantir a confiabilidade Finalmente, o deslizamento pode causar comerciantes para fazer várias revisões de seus sistemas mesmo após a implantação Eles funcionam Há um número de fraudes na Internet relacionadas ao sistema de negociação, mas também existem muitos sistemas legítimos e bem sucedidos Talvez o exemplo mais famoso é o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os Comerciantes de Tartaruga Original em 1983 , Estes dois tinham uma disputa sobre se um bom comerciante é nascido ou feito Então, eles levaram algumas pessoas da rua e treinou-los com base em sua agora famosa Tartaruga Trading System Eles reuniram 13 comerciantes e acabou fazendo 80 anualmente ao longo dos próximos quatro anos Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média pode aprender a negociar Esta não é ciência do foguete No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que Para fazê-lo Os sistemas de negociação estão se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - talvez este é um testamento de quão bem eles trabalham. Dealing com Scams Ao olhar para comprar um sistema comercial, pode ser difícil de encontrar Por exemplo, uma garantia de 2.500 anualmente é claramente ultrajante, pois promete que com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano e, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade , Wouldn t o comércio criador seu caminho para se tornar um bilionário. Other oferece, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar scams é procurar sy Stems que oferecem uma experimentação livre que a maneira você pode testar o sistema você mesmo Nunca confie cegamente o que o negócio se vangloria sobre É também uma boa idéia contatar outros que usaram o sistema, para ver se podem afirmar sua confiabilidade e rentabilidade. Um sistema de negociação eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil requer uma sólida compreensão dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer suposições realistas eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema. No entanto, se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema de negociação pode render Muitas vantagens Pode aumentar a eficiência, livre acima do tempo e, o mais importante, aumentar seus lucros.
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