Mudança Média Reversão

Média Móvel - MA. BREAKING DOWN Média Móvel - MA. Como um exemplo SMA, considere uma segurança com os seguintes preços de fechamento durante 15 dias. Week 1 5 dias 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dias 26, 28 , 26, 29, 27.Week 3 5 dias 28, 30, 27, 29, 28.A MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados O próximo ponto de dados iria cair o mais cedo Preço, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante como mostrado abaixo. Como observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior o período de tempo para o MA, maior o atraso Assim Um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias, porque contém preços para os últimos 200 dias A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MA mais curtos utilizados para curto prazo de negociação E MA a mais longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel Ou quando duas médias se cruzam. Uma MA em ascensão indica que a segurança está em uma tendência de alta enquanto uma MA declinante indica que ela está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é Confirmada com um crossover de alta que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA a longo prazo Momentário para baixo é confirmado com um crossover de baixa, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um longo prazo MA. Moving estratégia de reversão média para Seleção de carteira on-line. Steven CH Hoi b. Doyen Sahoo b. Zhi-Yong Liu ca Economia e Gestão Escola, Wuhan University, Wuhan 430072, PR China. b Escola de Sistemas de Informação, Singapore Management University, 178902, Singapore. c Instituto De Automatização, Academia Chinesa de Ciências, Beijing 100080, PR China. Received 17 de dezembro de 2012 Revisado em 24 de janeiro de 2015 Aceito em 28 de janeiro de 2015 Disponível online 2 de fevereiro de 2015. As evidências empíricas mostram que os preços altos e baixos das ações são temporários e os preços das ações provavelmente seguirão o fenômeno da reversão média. Conseguem um bom desempenho empírico em muitos conjuntos de dados reais, eles freqüentemente fazem a suposição de reversão de média de período único, que nem sempre é satisfeita, levando a um desempenho ruim em certos conjuntos de dados reais Para superar essa limitação, este artigo propõe uma reversão média de período múltiplo ou assim Chamada Margem de Reversão Média Móvel MAR, e uma nova estratégia de seleção on-line de carteira chamada On-Line Moving Average Reversion OLMAR, que explora o MAR por meio de técnicas de aprendizado on-line eficientes e escaláveis ​​De nossos resultados empíricos em mercados reais, Os inconvenientes dos algoritmos de reversão média existentes e alcançar uma aposta significativa Além de seu desempenho empírico superior, OLMAR também é executado extremamente rápido, apoiando ainda mais a sua aplicabilidade prática a uma vasta gama de aplicações Finalmente, fizemos todos os conjuntos de dados e códigos fonte de Este trabalho publicamente disponível no nosso site de projeto. Portfolio selection. On-line learning. Mean reversão. Moving média reversion. Table 3 Algoritmo 2 Algorithm 3.Moving Médias O que são They. Among os mais populares indicadores técnicos, médias móveis são usados ​​para medir A direção da tendência atual Todo tipo de média móvel comumente escrito neste tutorial como MA é um resultado matemático que é calculado pela média de um número de pontos de dados passados. Uma vez determinado, a média resultante é então plotada em um gráfico para permitir que os comerciantes Olhar para os dados suavizados em vez de se concentrar nas flutuações de preços do dia-a-dia que são inerentes a todos os mercados financeiros. A forma t de uma média móvel, apropriadamente conhecida como uma média móvel simples SMA, é calculada tomando a média aritmética de um dado conjunto de valores. Por exemplo, para calcular uma média móvel básica de 10 dias, você adicionaria os preços de fechamento da 10 dias e, em seguida, dividir o resultado por 10 Na Figura 1, a soma dos preços para os últimos 10 dias 110 é dividido pelo número de dias 10 para chegar à média de 10 dias Se um comerciante deseja ver um 50- Dia média, em vez disso, o mesmo tipo de cálculo seria feito, mas incluiria os preços nos últimos 50 dias A média resultante abaixo de 11 leva em conta os últimos 10 pontos de dados, a fim de dar aos comerciantes uma idéia de como um activo é fixado o preço Em relação aos últimos 10 dias. Talvez você esteja se perguntando por que os comerciantes técnicos chamam essa ferramenta de uma média móvel e não apenas uma média regular A resposta é que, à medida que novos valores se tornam disponíveis, os pontos de dados mais antigos devem ser retirados do conjunto e novos pontos de dados Devem entrar para substituí-los. , O conjunto de dados está em constante movimento para contabilizar novos dados à medida que se torna disponível Este método de cálculo garante que apenas as informações atuais estão sendo contabilizadas na Figura 2, uma vez que o novo valor de 5 é adicionado ao conjunto, a caixa vermelha representando Os últimos 10 pontos de dados se movem para a direita eo último valor de 15 é eliminado do cálculo Como o valor relativamente pequeno de 5 substitui o valor alto de 15, você esperaria ver a média da diminuição do conjunto de dados, o que faz , Neste caso de 11 a 10. O que as médias móveis parecem uma vez que os valores do MA foram calculados, eles são plotados em um gráfico e, em seguida, conectados para criar uma linha de média móvel Estas linhas curvas são comuns nos gráficos de técnicas Como você pode ver na Figura 3, é possível adicionar mais de uma média móvel para qualquer gráfico, ajustando o número de períodos de tempo utilizados no cálculo. S pode parecer perturbador ou confuso no início, mas você vai se acostumar com eles como o tempo passa A linha vermelha é simplesmente o preço médio nos últimos 50 dias, enquanto a linha azul é o preço médio nos últimos 100 dias. Você entende o que é uma média móvel e o que parece, vamos introduzir um tipo diferente de média móvel e analisar como ele difere da mencionada média móvel simples. A média móvel simples é extremamente popular entre os comerciantes, mas como todos os indicadores técnicos , Ele tem seus críticos Muitos indivíduos argumentam que a utilidade do SMA é limitada porque cada ponto na série de dados é ponderado o mesmo, independentemente de onde ele ocorre na seqüência Críticos argumentam que os dados mais recentes são mais significativos do que os mais antigos Dados e deve ter uma maior influência sobre o resultado final Em resposta a essa crítica, os comerciantes começaram a dar mais peso aos dados recentes, o que desde então levou à invenção de vários tipos de novos Média móvel exponencial A média móvel exponencial é um tipo de média móvel que dá origem a uma média móvel exponencial. Mais peso para os preços recentes em uma tentativa de torná-lo mais responsivo a novas informações Aprender a equação um pouco complicado para o cálculo de um EMA pode ser desnecessário para muitos comerciantes, uma vez que quase todos os pacotes gráficos fazer os cálculos para você No entanto, para você matemática geeks lá fora , Aqui está a equação EMA. Ao usar a fórmula para calcular o primeiro ponto da EMA, você pode notar que não há valor disponível para usar como o EMA anterior Este pequeno problema pode ser resolvido iniciando o cálculo com uma média móvel simples E continuando com a fórmula acima a partir daí Nós fornecemos-lhe com uma planilha de exemplo que inclui exemplos da vida real de como calcular tanto um mo simples E uma média móvel exponencial. A diferença entre a EMA ea SMA Agora que você tem uma melhor compreensão de como a SMA ea EMA são calculadas, vamos dar uma olhada em como essas médias diferem Ao olhar para o cálculo da EMA , Você notará que mais ênfase é colocada nos dados recentes pontos, tornando-se um tipo de média ponderada Na Figura 5, o número de períodos de tempo utilizados em cada média é idêntica 15, mas a EMA responde mais rapidamente à evolução dos preços Aviso Como a EMA tem um valor maior quando o preço está subindo e cai mais rápido do que o SMA quando o preço está diminuindo Esta responsividade é a principal razão pela qual muitos comerciantes preferem usar a EMA sobre a SMA. São um indicador totalmente personalizável, o que significa que o usuário pode escolher livremente o período de tempo que desejar ao criar a média. Os períodos de tempo mais comuns usados ​​nas médias móveis são 15, 20, 30, 50, 100 e 200 dias. Orter o período de tempo usado para criar a média, mais sensível será a mudança de preços Quanto mais tempo o período de tempo, menos sensível ou mais suavizado, a média será Não há frame de tempo certo para usar ao configurar o seu Médias móveis A melhor maneira de descobrir qual funciona melhor para você é experimentar com uma série de diferentes períodos de tempo até encontrar um que se adapta à sua estratégia.